Annual Report
2010
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS PEMBAHASAN MANAJEMEN DAN ANALISIS
Bank Muamalat berkomitmen penuh untuk senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko operasional secara profesional dan konsisten.
Pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas
Market & Liquidity Risk Management Department
menangani manajemen risiko yang berkaitan risiko likuiditas dan risiko pasar. Dalam hal ini Market & Liquidity Risk Management Department memonitor aktivitas harian yang dilaksanakan Divisi Tresuri serta melakukan sosialisasi kepada unit pengelola risiko (risk taking unit) yang terkait dalam rangka penyamaan persepsi tentang budaya risiko pasar, risiko likuiditas, serta ketentuan lainnya.
Seiring dengan kebutuhan pengelolaan risiko pasar dan likuiditas dalam rangka pemenuhan kebutuhan laporan internal manajemen dan eksternal kepada Bank Indonesia, maka tahap awal fokus pekerjaan selama tahun 2010 adalah penyempurnaan laporan profil risiko pasar dan likuiditas.
Proses sebagian besar berhubungan dengan pembangunandatabase untuk pengukuran parameter profil risiko pasar dan likuiditas sebagai berikut : 1. Pengumpulan data historis dan terkini untuk
harga pasar harian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Ritel dan Korporat yang dimiliki oleh Bank Muamalat
2. Pengumpulan data historis dan terkini untuk tingkat suku bunga harian Rupiah dan USD, seperti Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR),
Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR), dan
London Interbank Offered Rate (LIBOR)
3. Pengumpulan data historis dan terkini nilai tukar seluruh mata uang asing yang dikelola oleh Divisi Tresuri
4. Pengumpulan data lain dari Divisi Tresuri dan Divisi Strategi dan Keuangan yang terkait dengan keperluan pengukuran parameter profil risiko pasar dan risiko likuiditas lainnya
Bank Muamalat is fully committed to always improving the management of operational risk so that it will be more professional and consistent.
Market and Liquidity Risk Management
Market and Liquidity Risk Management Department handles risk management related to market and liquidity risks. In this case, Market and Liquidity Risk Management Department monitors the daily activities of the Treasury Division and conducts exposures to risk management units that relate to perceptions on market risk culture, liquidity risk and other related issues.
Along with the needs of market and liquidity risks management, and to make internal management reports and external reports to Bank Indonesia, the first focus of the job in 2010 was improving market and liquidity profile reports.
The process is related mostly to the establishment of database for appraisal parameters of market and liquidity risks profile, as follows:
1. Collection of historical and current data for daily market price from Sharia Securities issued by the government (SBSN), retail Sukuk and corporate sharia bonds owned by Bank Muamalat Muamalat
2. Collection of historical and current data for
daily rates, either IDR or USD, such as Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR), Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR), and London Interbank Offered Rate (LIBOR)
3. Collection of historical and current data of foreign currencies managed by Treasury Division. 4. Collection of other data from Treasury Division
and Finance and Strategy Division related to the appraisal of profile parameters of other market and liquidity risks.
124
Laporan TahunanAnnual Report
2010
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS PEMBAHASAN MANAJEMEN DAN ANALISIS
Pelaporan Manajemen Risiko Bank Muamalat
Pelaporan profil risiko Bank Muamalat dilakukan sesuai dengan ketentuan PBI Nomor 5/ PBI/2003 dan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 yang dibuat dan dilaporkan olehRisk Profile Reporting & Monitoring Department
secara triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Seluruh laporan profil risiko telah dilaporkan secara tepat waktu, akurat, dan lengkap dalam 8 jenis risiko yang dihadapi bank, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen.
Divisi Manajemen Risiko beserta divisi terkait telah dan akan terus berupaya melakukan berbagai penyempurnaan metode pengukuran dan penentuan profil risiko secara intensif dan berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat lebih aplikatif.
Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 05/8/ PBI/2003 (Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum) tertuang pada Bab VII tentang organisasi dan fungsi manajemen risiko yang dinyatakan bahwa bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Untuk merespon hal tersebut, maka manajemen membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 120/ DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009. Komite Manajemen Risiko melakukan rapat rutin setiap bulan membahas perkembangan Laporan Profil Risiko dan berbagai isu terkait perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi Laporan Profil Risiko Bank Muamalat.
Sertifikasi Manajemen Risiko.
Untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko bagi kegiatan usaha diperlukan pengurus dan pejabat Bank Muamalat yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang manajemen risiko. Peningkatan kompetensi pengurus dan pejabat bank
Bank Muamalat Risk Management Report
Report of Bank Muamalat’s profile risks complies with Bank Indonesia Regulation Number 5/PBI/2003 and Bank Indonesia Regulation Number 11/25/PBI/2009 made and reported quarterly by Risk Profile Reporting and Monitoring Department with the last positions in March, June, September and December. All risk profile reports were submitted on time, were accurate and complete covering all eight (8) types of risks. They were used as basis in the decision making by the management of Bank Muamalat.
Risk Management Division and other related divisions have and will continue to make improvements in appraisal methods and risk profiling so that they can be more applicative.
In the application of process and system of effective risk management as stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 05/8/PBI/2003 (The application of risk management by public banks) described in Chapter VII on the organization and function of risk management where it is stated that bank is required to form Risk Management Committee and Risk Management Task Force. As a response to this regulation, the management of Bank Muamalat established Risk Management Committee which is in accordance with Director Decision Letter Number 120/ DIR/KPTS/XI/2009 on 30 November 2009. Risk Management Committee conducts a monthly meeting to discuss the development of risk profile reports and related issues, and the improvement of risk management implementation based on the evaluation of risk profile reports of Bank Muamalat.
Risk Management Certification
To support the implementation of risk management in the business activities, there should be administrators and officers of Bank Muamalat with competence and skills in risk management. The improvement of the competence of the Bank’s administrators and officers